Он оставил свои дерзкие политические басни и стал писать по-другому. Давыдовская «гусарская» поэзия стала одним из самых заметных явлений 1800–1810‑х годов. Яркий образ бывалого воина, лихого наездника и храбреца, созданный поэтом в стихах, полюбился не только военным, но и светской публике. «Гусарские» стихи писали и раньше, но именно Давыдов, смело использовавший простую речь, менявший ритм стихов и заговоривший в «гусарских виршах» о любви к родине и смелости, стал лучшим в этом деле.

Скоро лирического героя его стихов стали отождествлять с самим поэтом, тем более что Давыдов не спорил и сам подчеркивал свой гусарский нрав. Это чуть не сыграло с ним злую шутку: после двух неудачных увлечений он решил жениться на Софье Чирковой, дочери покойного генерала. Давыдов получил согласие, но свадьба оказалась под угрозой, когда мать невесты прочла его стихи. Решив, что будущий зять — пропойца и гуляка, она хотела отказать поэту. Его друзьям пришлось немало потрудиться, чтобы убедить её, что поэт и военный историк Денис Давыдов лишь внешне похож на своего книжного двойника, пьёт в меру и карт не касается. Это было в 1819 году, к тому времени наш герой был уже известным литератором, участником войн с Наполеоном и героем 1812 года.

О том, как Давыдов попал в самое пекло боевых действий, рассказывают разные истории. По одной из них, молодой гусар, томившийся на Украине, ночью пробрался к фельдмаршалу Михаилу Каменскому, тогдашнему главнокомандующему русской армией, и потребовал отправить его на фронт. Усилия Давыдова могли оказаться пустыми, так как Каменского скоро сместили, но о его «подвиге» узнали при дворе, и гусара взяли адъютантом к князю Петру Багратиону. Сам Давыдов описывает это событие несколько иначе.

Багратион стал любимым командиром, старшим другом и учителем Дениса Давыдова. Есть известная история о князе и его адъютанте, известная историкам в двух версиях из записей Александра Пушкина. По первой, Давыдов, явившись к генералу Бенингсену, сказал: «Князь Багратион прислал меня доложить, что неприятель у нас на носу». Тот ответил: «Денис Васильевич, ежели на вашем, так он уже близко, ежели на носу князя Багратиона, так успеем ещё отобедать». По второй версии, отколол шутку про нос сам Багратион, который был ранее обижен на Давыдова за эпиграмму о своей внешности. Очевидно, обе истории идут от самого Давыдова, слывшего остряком и прекрасным рассказчиком, и показывают не только внешние черты героев, но и их дружеские отношения.

С Багратионом Давыдов участвовал во многих важных сражениях, после одного из них получил орден Святого Владимира IV степени. В 1812 году именно ему поэт предложил создать партизанский отряд. Приказ о формировании этого подразделения, сыгравшего большую роль в победе над Наполеоном, Багратион подписал накануне Бородинской битвы, в которой был смертельно ранен. Летучий отряд Давыдова прославился невиданными делами: вот лишь некоторые из них: с 50 гусарами и 80 казаками в одной вылазке он взял в плен 370 французов, освободив при этом 200 русских пленных, отбил повозку с патронами и девять повозок с продовольствием; под Ляховом он вместе с другими партизанами захватил двухтысячный отряд генерала Ожеро; под Парижем он с казаками прорвался сквозь гусар генерала Жакино к французской батарее и, перебив прислугу, решил исход боя.

После 1812 года о Давыдове и его необычайной храбрости знал, без преувеличения, весь свет. Гравюра английского художника Дениса Дайтона с подписью «Денис Давыдов. Черный капитан» висела в кабинете Вальтера Скотта, с которым поэт переписывался и которому показывал свои стихи. Вряд ли английский писатель смог в полной мере оценить талант гусарского поэта, зато в России у него было много поклонников. Среди них — Пушкин, Языков, Жуковский. Давыдов был членом литературного общества «Арзамас», и, по мнению других участников кружка, его бойким и весёлым стихам нельзя было подражать.

После окончания Отечественной войны служба Давыдова шла не очень хорошо. Для властей он навсегда остался вольнодумцем, а значит, человеком, которого нельзя использовать в серьёзных делах. И хотя до 1831 года Денис Давыдов участвовал в военных походах, он чувствовал себя обойдённым по службе.

Знаменитый партизан и поэт скончался 22 апреля 1839 года на 55‑м году жизни. Его прах перевезли в Москву и похоронили на кладбище Новодевичьего монастыря.